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专属学分
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
发布时间
2020-04-23
播放：473次
购买：796人
评分：0.5分
课程亮点：
• 从区间回撤幅度的角度，考虑对冲基金产品的风险控制情况
• 考虑纯粹收益水平的同时，关注风险收益水平
• 通过管理者的敞口管理能力，补充基金产品的风险收益特征
你将获得：
• 了解夏普比率、alpha系数和区间最大回撤幅度的应用
• 了解Capture Ratio的运用
• 了解股票策略产品的风险收益特征
课程内容：
简单介绍衡量对冲基金产品的风险、收益水平的工具，
区间最大回撤幅度、净值增长率、夏普比率、阿尔法系数和Capture Ratio。
并通过前述工具呈现股票策略中的市场中性策略产品和股票多空头策略的风险、收益特征，
并呈现市场中性策略产品聚焦风险对冲，而股票多空头策略聚焦收益的特点。
适合人群：
• 各类持证人，理财经理，私行经理，财富管理公司
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2020-04-23 17:40
老师分析的非常到位，支持周老师
速度日欧珀
2020-04-23 17:40
学习完课程之后，掌握了夏普比率、alpha系数和区间最大回撤幅度的应用，这课不白学。
觉得撒娇王嘉尔
2020-04-23 17:39
老师对风险分析非常专业，提出的策略值得学习，希望能有帮助！
周佳蓉
主讲方向：数据分析、量化投资分析
教育背景：
• 西安交通大学数学与应用数学学士
• 英国约克大学数学金融硕士
工作经历：
• 2019.5—2023.5 北京当代金融培训有限公司
• 2019.3—2019.5 北京范鹏天地科技有限公司
• 2015.1—2018.7 和众汇富科技有限公司
• 独立完成《公募基金的绩效分析》、《量化基金的投资策略分析》、《金融市场投资者情绪指标与市场收益的关联性研究》等课题
所获证书：
• CFA证书
• FRM证书
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