资产配置策略的理论和应用
活动时间
2020-10-20 19:00~21:09
胡周杰
胡周杰老师现任某公司基金研究部总经理，擅长量化投资，在财富管理、智能投顾、金融工程研究有丰富的经验。精通多因子选股、事件驱动选股，以及股指期现套利、Alpha套利、ETF套利、期货程序化及商品期货的宏观对冲，对量化择时、量化选股、大类资产配置和行业轮动有独到的研究。
课程大纲：
第一章：为什么要进行资产配置？
1.分散风险
2.获取收益
3.大势所趋
4.变局边缘
第二章：配什么？
1.大类资产分类
1.1按属性分
1.2按价值来源
1.3按收益风险特征
2.市值规模
3.收益特征
4.风险特征
4.1股票风险远高于债券
4.2波动率不是一成不变
4.3波动率并非正态分布，存在长尾效应
5.相关性特征
6.风险特征
第三章：如何进行大类资产配置？
1.资产配置理论的演化
1.1Markowitz均值方差模型
1.2资本资产定价模型（CAPM）
1.3有效市场假说
1.4风险平价模型
2.现代资产配置理论
2.1战略资产配置
2.2战术资产配置
3.投资标的的选择
4.资本市场假设
5.操作执行：当前大类资产配置建议
6.操作执行：通过 ETF 实现资产配置策略
课程要点：
1.解决进行资产配置的根本原因
2.对资产配置的基本理念和原则进行介绍
3.对资产配置理论应用方法进行介绍，对当下操作执行进行建议
报名说明：
1.持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；
2.持证人：符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到2次），每位持证人每周最多申报一场；
3.添加金库网官方微信：jinkushichanglianxi，参与更多活动，有机会获得学时。
